raXL Stat es un complemento para Microsoft Excel en Windows que convierte su hoja de cálculo en un software de análisis cuantitativo y predictivo, ofrece una colección de funciones para crear modelos estadísticos, econométricos, financieros y matemáticos. Puede llamar a estas funciones directamente desde la hoja de cálculo y devolverán los resultados directamente a ella.
raXL Stat es un software de análisis estadístico que ofrecerá[2] herramientas fáciles de usar para realizar y entregar un trabajo de calidad en poco tiempo. Está desarrollado[3] para que se utilice tanto principiantes como expertos. La forma más sencilla e intuitiva de ejecutar las funciones es a través del menú de cinta de Excel. Si es necesario, el usuario puede escribir directamente las funciones en las celdas de la hoja de cálculo o puede invocar las funciones desde la programación en VBA (Visual Basic for Application).
Una característica de raXL Stat es que no requiere instalación (archivo .xll portable), se integra perfectamente con Excel con nuevas Funciones Definidas por el Usuario (UDF), gráficos automatizados, un amplio conjunto de accesos directos y una interfaz de usuario intuitiva para su uso. Se integra a la versión de Excel que tenga instalada en su Computadora Personal (PC), no a la versión de Windows.
Con el complemento raXL Stat v.0.4 [Beta] se puede hacer lo siguiente:
- Calcular y graficar la Función de Autocorrelación (ACF).
- Calcular y graficar la Función de Autocorrelación Parcial (PACF).
- Realizar la prueba de Ruido Blanco e independencia con test de Ljung-Box o Box-Pierce.
- Realizar la prueba de Raíz Unitaria y Estacionariedad con la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) o prueba de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).
- Calcular los coeficientes, estimar, pronosticar y graficar los modelos ARIMA(p,d,q), es decir, AR(p), MA(q) y ARMA(p,q).
- Calcular los coeficientes, estimar, pronosticar y graficar los modelos ARCH(p) y GARCH(p,q)[4].
- Graficar Histogramas con curva acumulada o la curva normal.
- Graficar la caja de bigotes (Box Plot) con valores atípicos.
- Realizar la prueba de Normalidad con prueba de Shapiro-Wilk, Anderson-Darling y Jarque-Bera.
- Realizar una tabla con Estadísticas descriptiva con prueba de normalidad.
- Realizar una tabla con matriz de Covarianzas o matriz de Coeficientes de correlación con opciones de coeficientes de determinación (R^2) o prueba de que no exista correlación (R=0).
- Realizar el conteo de datos faltantes, en blanco o perdidos en un rango de datos.
- Realizar el grafico de Dispersión matricial.
- Calcular y graficar el Valor en Riesgo (VaR) de una cartera de inversión.
- Realizar la prueba de Backtesting con prueba z y LR-Kupiec.
- Calcular los pesos, riesgo y retorno de una cartera de inversión.
- Calcular los pesos de Varianza mínima y tangencia de una cartera de inversión.
- Calcular y graficar la Frontera Eficiente de Cartera (EPF) y la Línea de Mercado de Capital (CML) de una cartera de inversión.
- Ejecutar una simulación de puntos de una cartera de inversión para la Frontera Eficiente.
- Prueba de heteroscedasticidad: ARCH Test.
- Calcular media y desviación estándar para el modelo Movimiento Browniano Geométrico (GBM).
- Realizar la simulación GBM para el modelo movimiento browniano geométrico.
- Realizar el gráfico de Bandas estilo Fan Chart.
- Realizar la manipulación de datos para Tasas de cambio, Logaritmo natural o Diferenciación para series de tiempo.
- Regresión lineal múltiple y simple, estimación de coeficientes, ajuste y pronostico (solo UDF)
- La versión 0.4 tiene Funciones Definidas por el Usuario (UPF) publicas complementarias.
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[2] raXL Stat versión v.0 [Beta] es una versión de prueba a la que se irá agregando nuevas funciones públicas.
[3] Acknowledgment: raXL Stat usa Excel-DNA: Copyright (c) 2024 Govert van Drimmelen.
[4] Las funciones ARIMA y GARCH utilizan el método de Estimación por Máxima Verosimilitud (MLE) junto con el algoritmo de optimización de Newton-Raphson (NR), sin embargo, se irá agregando otros métodos de optimización como Levenberg-Marquardt, BHHH, BFGS y otros en desarrollo.
Detalles técnicos de raXL Stat
Antes de iniciar la descarga de raXL Stat para Excel, asegúrese de que las especificaciones del sistema que se enumeran a continuación estén disponibles
- Nombre del archivo de configuración: raXL_Stat-v0.4.1.zip
- Tamaño de la configuración: 1,0 MB
- Tipo de configuración: No requiere instalacion (.xll)
- Compatibilidad mecánica: 32 bits (x86) / 64 bits (x64)
- Última versión publicada: 16 de marzo de 2025
Requisitos del sistema para raXL Stat
- Microsoft Excel: Excel 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2024 u Office 365
- Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10/11
- RAM: 512 MB
- Disco duro: 10 MB
- Microsoft .NET: .NET Framework 4.5.2 o superior
Release Notes
16 de marzo de 2025 - Versión: 0.4.1 [Precio 48 $us/anual]
- Nuevo: Regresión lineal múltiple y simple, estimación de coeficientes, ajuste y pronostico (solo UDF)
- Mejorado: Scatter plot matrix.
- Versión 0.4.1 [Beta]: Versión de prueba y compra.
06 de diciembre de 2024 - Versión: 0.4 [Precio 48 $us/anual]
- Nuevo: Prueba de heteroscedasticidad: ARCH Test.
- Nuevo: Calcular media y desviación estándar para el modelo movimiento browniano geométrico (GBM).
- Nuevo: Realizar la simulación para el modelo movimiento browniano geométrico (GBM).
- Nuevo: Realizar el gráfico de bandas estilo Fan Chart.
- Nuevo: Realizar la manipulación de datos para tasas de cambio, logaritmo natural o diferenciación para series de tiempo.
- Versión 0.4 [Beta]: Ya no tiene una versión de prueba, solo es una versión de compra.
15 de noviembre de 2024 - Versión: 0.3 [Precio 40$us/anual]
- Nuevo: Calcular y graficar el Valor en Riesgo (VaR) de una cartera de inversiones.
- Nuevo: Realizar pruebas retrospectivas con z-test y LR-Kupiec.
- Nuevo: Calcular los pesos, el riesgo y el rendimiento de una cartera de inversiones.
- Nuevo: Calcular los pesos de varianza mínima y tangencia de una cartera de inversiones.
- Nuevo: Calcular y graficar la Frontera eficiente de la cartera (EPF) y la Línea del mercado de capitales (CML) de una cartera de inversiones.
- Nuevo: Ejecutar una simulación de una cartera de inversiones para la Frontera eficiente.
- Versión 0.3 [Beta]: 76 Funciones definidas por el usuario (UPF) públicas complementarias.
22 de octubre de 2024 - Versión: 0.2.1
- Mejorado: Se agregaron opciones de frecuencia y densidad al histograma.
14 de octubre de 2024 - Versión: 0.2 [Precio 30$us/anual]
- Nuevo: Histogramas con la curva normal y acumulada.
- Nuevo: Diagrama de caja con valores atípicos.
- Nuevo: Prueba de normalidad: Pruebas de Shapiro-Wilk, Anderson-Darling y Jarque-Bera.
- Nuevo: Estadística descriptiva y prueba de normalidad.
- Nuevo: Matriz de covarianza, correlación de coeficientes y prueba de correlación.
- Nuevo: Conteo de datos faltantes.
- Nuevo: Matriz de diagrama de dispersión XY.
- Versión 0.2 [Beta]: 50 funciones definidas por el usuario (UPF) públicas complementarias.
30 de septiembre de 2024 - Versión: 0.1.1.2
- Corregido: El signo de regresión de Dickey-Fuller con tendencia.
- Mejorado: modelo GARCH.
11 de septiembre de 2024 - Versión: 0.1.1.1
- Corregido: la versión de prueba de 30 días no se activa al iniciar .xll.
09 de septiembre de 2024 - Versión: 0.1.1
- Corregido: no muestra decimales en la media mu del modelo GARCH.
- Corregido: no muestra MaxLag en la matriz de función de autocovarianza.
29 de agosto de 2024 - Versión: 0.1 [Precio 20$us/anual]
- Corregido: lanzamiento para las versiones licencia y de prueba.
- Nuevo: Manual de usuario ES/EN.
28 de agosto de 2024 - Versión: 0.0 [Lanzamiento inicial]
- Calcular y grafica la función de autocorrelación (ACF).
- Calcular y grafica la función de autocorrelación parcial (PACF).
- Realizar la prueba de ruido blanco e independencia con la prueba de Ljung-Box o Box-Pierce.
- Realizar la prueba de Raíz Unitaria y Estacionariedad con la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) o la prueba de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).
- Calcular los coeficientes, estimar, pronosticar y graficar los modelos ARIMA(p,d,q), es decir, AR(p), MA(q) y ARMA(p,q).
- Calcular los coeficientes, estimar, pronosticar y graficar los modelos ARCH(p) y GARCH(p,q).
- La versión 0.0 [Beta] cuenta con más de 30 Funciones Definidas por el Usuario (UPF) públicas complementarias.
Descargar prueba raXL Stat v0.3: GitHub
Tutorial series
raXL Stat V0.4 [Beta]
raXL Stat V0.3 [Beta]
raXL Stat V0.2 [Beta]
raXL Stat V0.0-V0.1 [Beta]
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